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記事 での「性能指標」の検索結果 10
移動平均を用いた新ロジックシステムの性能
前回の記事「移動平均を用いた新ロジック適用のトレーディングシステム開発」において、新ロジックの基本的なアイデアと概要について述べました。 今回は、それを適用した実際のシステムにおける性能について報告..
タグ: トレーディングシステム 累乗平均 日経平均株価 伊藤忠商事 性能指標 資産カーブ 損益累計
システムにおける性能指標の定義と位置付け(2):損益に関する指標
トレーディングシステムにおける最も代表的な性能指標の一つには、その重要度はともかくとして損益累計が挙げられます。損益累計は、そのシステムを運用した結果、どれくらいの収益が見込めるかを、直接的に表現して..
タグ: 損益累計 累計損益率 勝率 累積損益率 損益レシオ プロフィットファクター 性能指標 トレーディングシステム
システムにおける性能指標の定義と位置付け(1):性能指標の種類
トレーディングシステムには様々な性能指標があり、それらはシステム性能を判断する上で重要な情報を与えてくれます。言わば、システムの通信簿のようなものです。 それらの性能指標は、システム設計段階において..
タグ: トレーディングシステム 性能指標 統計 売買
トレーディングシステムにおける最適化対象期間の違いによる性能差
前回の記事で、伊藤忠商事の累乗平均逆システムを例に、最適化対象指標の違いが最適パラメータ及びシステム性能に与える影響について説明しました。 その際、期待効率や損益累計を最適化対象とした場合に、直近1..
タグ: 最適パラメータ トレーディングシステム 性能指標 累積損益率 資産カーブ 伊藤忠商事
レジームスイッチングシステムの実例
ココナラブログにて、KFシステムクリエイター取扱説明書を分割掲載していることについては、以前ちょっと触れたことがあるかと思います。 そちらは、昨日時点で合成システムの章まで完了し、ようやく終わりが見..
タグ: ココナラブログ 資産カーブ 性能指標 アルプスアル レジームスイッチングシステム KFシステムクリエイター システムトレード
最適パラメータの時系列分析
KFインデックスに代表される各種指標、および、その最適パラメータの時系列分析ですが、当初は出来る限りワークシート上で演算を行なうことを考えていました。 先日の分析事例もそのようにして得られたものです..
タグ: システム トレード 最適パラメータ 性能指標 エクセル ワークシート マクロ 処理時間 演算 時系列
テラフロップス 性能指標とは
ありのままに2 ] 12:01 02/05
今日新聞の芸能欄で見たんだけど、コンピュータの性能指標テラフロップス、米空軍がPS3を使用し、スパコンを開発したと。予期していました。手作りスーパーコンピュータへの挑戦―テラ・フロップス・マシンをめざ..
タグ: テラフロップス 性能指標
可変ポジションシステムにおける性能指標の定義
可変ポジションシステムでは、従来システムにおける各種性能指標の定義を、大きく見直す必要があります。 例えば、買い増しや売り乗せ、そしてそれらの外しの売買をどう扱うかによって、得られる性能指標には大き..
タグ: システム トレード 可変ポジション 合成 性能指標
ここ最近の課題
今日はちょっと、考えがまとまりません。このところ、最適化指標やらシステム寿命やら、いろいろと考えているのですが、何をどうしたら良いのか、方向性が見えなくなってきています。 思い浮かぶだけでも、ざっと..
タグ: システムトレード トレーディングシステム 最適化 性能指標
システム性能は何で評価すべきか(2)
トレーディングシステムを開発するに当たり、通常の手順は、多少前後することはあるでしょうが、   ①投資対象の決定   ②システムロジックの開発   ③最適パラメータの決定   ④フィルターの検..
タグ: パラメータ 性能指標 最適化 トレーディングシステム システムトレード