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記事 での「合成システム」の検索結果 13
エクセルを用いたトレーディングシステムにおける売買シグナルの設定
エクセルでトレーディングシステムを作成するに当たって、最も基本的なことの一つは、ポジションや売買シグナルをどのように表すかということです。 KFシステムクリエイターにおいては、買い持ちを"1"、売り..
タグ: ポジション 売買シグナル エクセル トレーディングシステム うねり取り 合成システム
自己合成システム
トレーディングシステムの性能を向上させる方法の一つに、複数システムの合成があります。システムの合成により、元となるそれぞれのシステムのドローダウンを平準化し、合成システム全体のドローダウンを低減するこ..
タグ: システムトレード 最適パラメータ 資産カーブ 合成システム
レジームスイッチングシステム
KFシステムクリエイターの合成システム再確認作業において、レジームスイッチングシステム(レジームチェンジシステム)をセットアップしたところ、全く機能していないことが分かりました。 どうやら、以前に作..
タグ: システムトレード トレーディングシステム 合成システム レジームチェンジ KFシステムクリエイター レジームスイッチング
正逆合成システムの本質
日産自動車の(順張り)正逆合成システムの運用を始めて2ヶ月近くが経ちましたが、その中でいろいろと気付いた点があります。 今回は、それらの点について簡単に述べたいと思います。 正逆合成システムと..
タグ: システムトレード トレンド 順張り 売買 シグナル 並列運用 合成システム
合成システム事例の修正
先日のコラムにおいて、可変ポジションシステムにおける売買損益の計算式に不具合が見つかり、それを修正したことをご報告いたしました。 これは、9月2日および3日のコラムなどで示しました、合成システム事例..
タグ: トヨタ システム 順張り 逆張り RSI 資産カーブ プロフィットファクター 合成システム 運用後資産推移
最良のポジション
このところ、方向感の掴みにくい相場が続いています。例えば、先週末時点の日経平均株価を見ますと、25日移動平均を上にブレイクしたとして買いを入れる作戦も考えられましたし、あるいは上値の重さを感じて売りを..
タグ: ポジション システムトレード 裁量 キャッシュ 合成システム
合成システム事例3(売買シグナル)
先日のコラムで、可変ポジションシステムを用いた合成システムの資産カーブの一例を示しましたが、それだけでは今一つピンと来ないかも知れません。 そこで、今回は具体的な売買シグナルについてご紹介したいと思..
タグ: システムトレード 売買シグナル トヨタ自動車 トレーディングシステム 合成システム 可変ポジション 合成比率
合成システム事例2(トヨタ順張り&逆張り1&RSI2)
昨日の合成システムに、更にRSI2システムを合成してみました。それらの最適合成比率を求めた結果の資産カーブを、元となったRSI2システムと共に以下に示します。 最適合成比率は、KFインデック..
タグ: システムトレード トヨタ自動車 ドローダウン RSI 資産カーブ プロフィットファクター 合成システム
合成システム事例1(トヨタ順張り&逆張り1)
本日、可変ポジションシステムβ版を再改定し、研究所サイトに公開いたしました。これで一先ず、隠れていた不具合は一通り修正したつもりですが、全体としてはようやくスタートラインに立ったところでしょうか。 ..
タグ: システムトレード チャート 最適化 トヨタ自動車 順張り 逆張り ドローダウン 資産カーブ プロフィットファクター
キャッシュポジション内包システムへの挑戦
2009年5月13日のコラムで、キャッシュポジションを持つシステムについて考察しました。そして、それを実現するためには、同一銘柄における買い専用システムと売り専用システムとを合成すれば良い、という結論..
タグ: システムトレード フィルター トレーディングシステム シグナル ドテンシステム キャッシュポジション 合成システム
合成システムの更なる合成
5月26日のコラムで合成システムについて述べましたが、そこでは5つのシステムを合成した3通りのシステム例を示しました。 その際、最大ドローダウンは10%前後としましたが、正確にはドテン運用時において..
タグ: システムトレード トレーディングシステム ドローダウン 資産推移 複利運用 運用資金 合成システム
合成システムの運用後資産推移事例
現在、研究所サイトにて110例のシステムの資産カーブおよび(仮想)運用後資産推移チャートを公開していますが、運用後資産推移チャートに関しては、あまりロバスト性が高いとは言えません。 これは、それらの..
タグ: システムトレード バックテスト 運用 フォワードテスト ドローダウン 資産カーブ 資産推移 並列運用 合成システム
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