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記事 での「トレーディングシステム」の検索結果 147
システムにおける性能指標の定義と位置付け(4):投資効率と平均損益率
投資金額に対してどの程度の利益を上げることが出来るかを表した指標が、投資効率です。投資効率は、次式で定義されます。   投資効率=(総利益+総損失)/(総利益-総損失) (総損失≦0)      ..
タグ: トレーディングシステム ヒストグラム 度数分布 投資効率 損益率 3407旭化成
KFシステムクリエイターVer7.00取扱説明書
始めてKFシステムクリエイターを提供してから、今年の6月で早14年になります。その間、システムは大きく変革し、2019年9月にココナラにて提供を再開したのは、Ver7.00となっています。 実はその..
タグ: 取扱説明書 トレーディングシステム ココナラ KFシステムクリエイター KFデータマネージャ
移動平均を用いた新ロジックシステムの性能
前回の記事「移動平均を用いた新ロジック適用のトレーディングシステム開発」において、新ロジックの基本的なアイデアと概要について述べました。 今回は、それを適用した実際のシステムにおける性能について報告..
タグ: トレーディングシステム 日経平均株価 資産カーブ 性能指標 累乗平均 伊藤忠商事 損益累計
移動平均を用いた新ロジック適用のトレーディングシステム開発
トレーディングシステムにおける新たなロジックについて、ちょっとしたアイデアが浮かび、先日来、システム開発を続けてきました。 アイデアそのものは別に目新しいものではなく、多分通常のテクニカルトレードで..
タグ: テクニカル分析 トレンド トレーディングシステム 移動平均 ロジック 株価推移
エクセルを用いたトレーディングシステムにおける売買シグナルの設定
エクセルでトレーディングシステムを作成するに当たって、最も基本的なことの一つは、ポジションや売買シグナルをどのように表すかということです。 KFシステムクリエイターにおいては、買い持ちを"1"、売り..
タグ: ポジション 売買シグナル エクセル トレーディングシステム うねり取り 合成システム
システムにおける性能指標の定義と位置付け(3):PFと損益レシオ
損益に関係する性能指標は、通常は単株基準にて表されます。しかし、分析期間中における株価水準が大きく変動していたりする場合、単株基準では性能を的確に示すことが出来ない可能性があります。 そのような時に..
タグ: トレーディングシステム PF 利益率 損益レシオ 損失率
システムにおける性能指標の定義と位置付け(2):損益に関する指標
トレーディングシステムにおける最も代表的な性能指標の一つには、その重要度はともかくとして損益累計が挙げられます。損益累計は、そのシステムを運用した結果、どれくらいの収益が見込めるかを、直接的に表現して..
タグ: 勝率 トレーディングシステム 性能指標 プロフィットファクター 損益レシオ 累計損益率 累積損益率 損益累計
システムにおける性能指標の定義と位置付け(1):性能指標の種類
トレーディングシステムには様々な性能指標があり、それらはシステム性能を判断する上で重要な情報を与えてくれます。言わば、システムの通信簿のようなものです。 それらの性能指標は、システム設計段階において..
タグ: 統計 トレーディングシステム 売買 性能指標
テクニカル分析とシステムトレードの悩ましい関係
先日、久しぶりに書店を訪れ、株本コーナーをざっと見まわしました。最近の株価上昇の影響やテレワークの普及もあって、ネット証券の口座開設数が増加しているとの話を聞いていましたが、それに伴い株本コーナーも書..
タグ: システムトレード テクニカル分析 トレーディングシステム テクニカル指標
トレーディングシステムの同一性と買いトレード運用
昨日の記事で、売りトレードのみで最適化を行い、その結果、ドテンシステムにおける売り運用より優れたシステムが得られたとしたら、それとドテンシステムの買い運用とを合成すれば良いのではないか、と書きました。..
タグ: システムトレード トレーディングシステム レバレッジ 累計損益 買いトレード
伊藤忠商事の累乗平均逆システムにおける自己合成システム
前回までの記事で、同一銘柄、同一ロジックのシステムでも、最適化対象期間や最適化対象指標の選び方によって、異なったシステムが最適システムとして採択される可能性について述べました。 その選択は、最終的に..
タグ: システムトレード トレーディングシステム 資産カーブ 伊藤忠商事 累積損益率 自己合成システム
トレーディングシステムにおける最適化対象期間の違いによる性能差
前回の記事で、伊藤忠商事の累乗平均逆システムを例に、最適化対象指標の違いが最適パラメータ及びシステム性能に与える影響について説明しました。 その際、期待効率や損益累計を最適化対象とした場合に、直近1..
タグ: トレーディングシステム 最適パラメータ 資産カーブ 性能指標 伊藤忠商事 累積損益率
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