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資産形成を目指すあなたへのメッセージ
本記事は、2020年9月22日にココナラブログに投稿したものですが、残念ながらほとんど読まれた形跡がありません。 このまま埋もれさせてしまうのも心残りなので、こちらに転載させていただきます。なお、オ..
タグ: システムトレード 生命保険 テクニカル分析 資産形成 年金制度 KFシステムクリエイター iDeCo 投資信託、株式投資
2020年の振り返りと2021年の展望
あけましておめでとうございます。 2020年は、新型コロナウイルス禍で近年例を見ないほどの混沌とした一年でした。 日経平均株価は、2月中旬から3月中旬に掛けて1か月で30%も下落しましたが、そ..
タグ: ブログ 政治 経済 システムトレード 日経平均株価 新型コロナ
投資でGO!
博多の森日記 ] 06:00 01/04
いよいよ新年の相場が始まる。 昨年に完成した指数のシステムトレードのラインナップは主力が5本、準主力が2本。 それに今年はさらに長期投資株式と現金担保で信用のシステムを稼働させる。 年末の2証券..
タグ: 投資 システムトレード
テクニカル分析とシステムトレードの悩ましい関係
先日、久しぶりに書店を訪れ、株本コーナーをざっと見まわしました。最近の株価上昇の影響やテレワークの普及もあって、ネット証券の口座開設数が増加しているとの話を聞いていましたが、それに伴い株本コーナーも書..
タグ: システムトレード テクニカル分析 トレーディングシステム テクニカル指標
今更ですが、プロフィットファクターとは結局何なのでしょうか?
先日もお話ししたように、トレーディングシステムを設計する上で、プロフィットファクターは重要な要素ではないことが分かっています。 その理由は明白で、プロフィットファクターを最適化対象指標に設定して最適..
タグ: システムトレード チャート 勝率 プロフィットファクター 損益レシオ
トレーディングシステムの同一性と買いトレード運用
昨日の記事で、売りトレードのみで最適化を行い、その結果、ドテンシステムにおける売り運用より優れたシステムが得られたとしたら、それとドテンシステムの買い運用とを合成すれば良いのではないか、と書きました。..
タグ: システムトレード トレーディングシステム レバレッジ 累計損益 買いトレード
伊藤忠商事の累乗平均逆システムにおける自己合成システム
前回までの記事で、同一銘柄、同一ロジックのシステムでも、最適化対象期間や最適化対象指標の選び方によって、異なったシステムが最適システムとして採択される可能性について述べました。 その選択は、最終的に..
タグ: システムトレード トレーディングシステム 資産カーブ 伊藤忠商事 累積損益率 自己合成システム
新型コロナウイルス禍における日経平均株価の運用
日経平均株価は新型コロナウイルス禍による急落を乗り越え、今週、一時29年振りに26,000円台を回復しました。経済環境は新型コロナ前の水準には遠く及ばないにも関わらず、驚異的な上昇力を示しています。 ..
タグ: システムトレード 日経平均株価 新型コロナウイルス
システムトレードと回帰分析
投資システムの有効度を示す指標として、資産カーブの回帰直線の傾きとR-2乗値が重要であることは、これまでに何度か述べてきた。 このような回帰分析を用いることにより、投資システムの対象銘柄選択を容..
タグ: システムトレード 投資システム エクセル 資産カーブ 回帰分析 回帰直線 相関係数 裏デイトレ システム性能 RROC
今週の投資成績(11/07~11/11)
今週の損益率は先週末に対して+3.38%、今月の損益率は+10.53%、年初来累計損益率は+26.95%となった。 先週月曜日から今週水曜日まで7連勝と好調だったが、昨日ついに連勝がスト..
タグ: システムトレード 投資成績 システム成績
システムトレード小技集
実際に投資システムを作成してみると、ちょっとした工夫でロバスト性や効率がアップすることがある。今回は、そのような小技をいくつか紹介しようと思う。 通常、投資システムを作成する時には、いく..
タグ: システムトレード 投資システム 裏デイトレ
私は何故システムトレーダーになったか?
私がシステムトレードを意識して始めたのは、昨年の3月からである。それまでは、材料を重視し、一点集中型の売買を行なっていた。 一昨年、小型風力発電機による事業拡大に期待して、神鋼電機に集中..
タグ: システムトレード デイトレ 投資システム デイトレーダー システムトレーダー
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